51±¾É«

Dozent
Dr. Hartmut Lanzinger

Ãœ²ú³Ü²Ô²µ²õ±ô±ð¾±³Ù±ð°ù
David Neuhäuser
Aaron Spettl

Zeit und Ort

Vorlesung
Montag, 8-10 Uhr in H2
Dienstag, 8-10 Uhr in N24, Raum 226 (2-wöchentlich)

Ãœ²ú³Ü²Ô²µ
Dienstag, 8-10 Uhr in N24, Raum 226 (2-wöchentlich)

Umfang

3 Stunden Vorlesung + 1 Stunde Ãœ²ú³Ü²Ô²µ  (7 Leistungspunkte)

Voraussetzungen

Stochastik für Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsstatistik

Zielgruppe

Masterstudenten der Wirtschaftswissenschaften

Inhalt

In der Ö°ì´Ç²Ô´Ç³¾±ð³Ù°ù¾±±ð werden einfache stochastische Modelle betrachtet, die zur quantitativen Analyse von ökonomischen Phänomenen benötigt werden. Die Studierenden sollen sich in stochastischer Modellbildung vertiefen, Regressions- und Zeitreihenmodelle kennenlernen und statistische Methoden auf ökonomische Daten anwenden können.

Schwerpunkte der Vorlesung sind:

• Ökonometrische Modellbildung

• Spezielle lineare Modelle und ihre ökonometrischen Anwendungen

• Verallgemeinerte lineare Regression

• Einführung in die Zeitreihenanalyse

Vorlesungsskript

Das Skript von Prof. Spodarev kann hier heruntergeldane werden. Teile dieses Skriptes werden in der Vorlesung behandelt.

Hier und hier können ein Skript bzw. eine Einführung in die Programmiersprache R heruntergeladen werden. R wird benötigt um einige Ãœ²ú³Ü²Ô²µsaufgaben zu bearbeiten.

Ãœ²ú³Ü²Ô²µen

Hier werden die Ãœ²ú³Ü²Ô²µsblätter im Laufe des Semesters online gestellt.

Um Ãœ²ú³Ü²Ô²µspunkte zu erhalten ist eine Anmeldung für die Veranstaltung im ²Ôö³Ù¾±²µ.

Klausur

Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Erreichen von 50% der Ãœ²ú³Ü²Ô²µspunkte.

Software-Downloads

Zum Lösen einiger Ãœ²ú³Ü²Ô²µsaufgaben ist die Programmiersprache R ²Ôö³Ù¾±²µ. Diese kann unter folgendem Link kostenlos heruntergeladen werden:

Zusätzlich empfiehlt es sich die übersichtlichere Benutzeroberfläche RStudio herunterzuladen. Vor der Installation muss jedoch zwingend die Programmiersprache R installiert werden. RStudio ist unter folgendem Link kostenlos verfügbar:

Literatur

• Johnston, J. and DiNardo J.: Econometric Methods, McGraw&Hill, 1997

• Gujarati, D.N.: Basic Econometrics, McGraw&Hill, 2003

• Green, W.H.: Econometric Analysis, Prentice Hall, 2003

• Hackl, P.: Einführung in die Ö°ì´Ç²Ô´Ç³¾±ð³Ù°ù¾±±ð, Pearson, 2005

• Kleiber, C. and Zeileis, A.: Applied Econometrics with R, Springer 2008

• Löbus, J.-U.: Ö°ì´Ç²Ô´Ç³¾±ð³Ù°ù¾±±ð, Vieweg 2001